书目名称 | Marktgerechte Bewertung von Optionen | 编辑 | Bernhard Brunner | 视频video | | 图书封面 |  | 描述 | Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann. ..Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.. | 出版日期 | Book 2004 | 关键词 | Arbitrage; Dichtefunktion; Evaluation; Optionen; Optionsbewertung; Verteilung, implizite; numerische Verfa | 版次 | 1 | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81724-2 | isbn_softcover | 978-3-8244-8070-8 | isbn_ebook | 978-3-322-81724-2 | copyright | Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004 |
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