Titlebook: Marktgerechte Bewertung von Optionen; Bernhard Brunner Book 2004 Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004 Arbitr

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Zusammenfassung,tz besitzt damit eher theoretischen Charakter. Aus diesem Grund zeichnet sich ein Trend ab, hin zur marktgerechten Optionsbewertung, die das aktuelle Marktgeschehen einbezieht. Ziel der Arbeit war es deswegen, beliebige Derivate aus anwendungsorientierter Sicht marktgerecht und auch arbitragefrei zu bewerten.

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dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt..978-3-8244-8070-8978-3-322-81724-2

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ter Optionen nicht vollständig erklären kann. ..Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes M

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