Titlebook: Marktgerechte Bewertung von Optionen; Bernhard Brunner Book 2004 Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004 Arbitr

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Optionen und deren allgemeine Bewertung,t hat im Jahr 1990 mit dein Handel von Optionskontrakten begonnen, nach der Liberalisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Finanztermingeschäfte in Deutschland. Zusammen mit der . (SOFFEX) präsentiert sie sich seit Mai 1998 unter dem gemeinsamen Namen .. Parallel zum organisierten Börsenhande

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,Korrelationsabhängige Optionen, diese Einschränkung aufgehoben. Es werden pfadunabhängige Vertragsspezifikationen zugelassen, deren Auszahlung auf mehreren Underlyings basiert. Analog spricht man in diesem Kontext vom mehrdimensionalen Fall. Die Anzahl der Dimensionen wird dabei durch die Anzahl der vertraglich involvierten Under

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,Diskret-pfadabhängige Optionen,Wahrscheinlichkeitsmaße auf pfadabhängige Derivate ausgeweitet. Diese Ausweitung ist hervorzuheben, da sich die bisherigen Anwendungen impliziter Wahrscheinlichkeitsmaße in der allgemeinen Literatur auf pfadunabhängige Derivate beschränken und diese Restriktion als Nachteil für die Bewertung auf Bas

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,Stetig-pfadabhängige Optionen,ass die Underlyingbewegung nicht explizit durch einen stochastischen Kursprozess modelliert werden muss. Der Ansatz beschränkte sich aber auf diskret-pfadabhängige Optionen. Unter so genannten . Derivaten versteht man dagegen Optionsverträge, deren Auszahlung nicht nur von endlich vielen Kursständen

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,Diskret-pfadabhängige Optionen,Wahrscheinlichkeitsmaße auf pfadabhängige Derivate ausgeweitet. Diese Ausweitung ist hervorzuheben, da sich die bisherigen Anwendungen impliziter Wahrscheinlichkeitsmaße in der allgemeinen Literatur auf pfadunabhängige Derivate beschränken und diese Restriktion als Nachteil für die Bewertung auf Basis von Wahrscheinlichkeitsmaßen ansehen.

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978-3-8244-8070-8Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004

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