Titlebook: Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory; Rolf Tschernig Book 1994 Physica-Verlag Heidelberg 1994 Effizienz.Geld.Geldmarkt.Modellierung.

accrete

,Schätzverfahren für Long Memory-Prozesse,e Schätzung der Short und Long Memory-Parameter. Allen im folgenden dargestellten Verfahren ist gemeinsam, daß zur Ableitung der asymptotischen Verteilung der jeweiligen Parameterschätzungen die Normalverteilung der Störvariablen vorausgesetzt werden muß.

不能强迫我

让空气进入

Euphonious

,Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen,chend, da die zu analysierenden Zeitreihen meist relativ kurz sind und keineswegs klar ist, inwieweit die asymptotischen Eigenschaften bei der Schätzung von kurzen Zeitreihen ihre Gültigkeit behalten.

丛林

Aggressive

Zusammenfassung der Ergebnisse, Die vorliegende Arbeit kommt aufgrund umfangreicher empirischer Analysen zu dem Schluß, daß die scheinbar klare Evidenz pro Long Memory in Wechselkursänderungen deutlich qualifiziert werden muß: Long Memory ist eine wichtige Eigenschaft ausgewählter Reihen, Perioden und Beobachtungsfrequenzen, aber nicht ein allumfassendes Phänomen.

合唱队

Zusammenfassung der Ergebnisse, Die vorliegende Arbeit kommt aufgrund umfangreicher empirischer Analysen zu dem Schluß, daß die scheinbar klare Evidenz pro Long Memory in Wechselkursänderungen deutlich qualifiziert werden muß: Long Memory ist eine wichtige Eigenschaft ausgewählter Reihen, Perioden und Beobachtungsfrequenzen, aber nicht ein allumfassendes Phänomen.

metropolitan

debble

Short Memory-Prozesse in der Zeitreihenanalyse,issen Instrumentariums der Zeitreihenanalyse, insbesondere der Theorie stochastischer Prozesse mit Long Memory. Dieses Kapitel ist der ausführlichen Darstellung der Grundlagen dieser Theorie gewidmet. Sowohl um all denjenigen Lesern den Zugang zu dieser Theorie zu erleichtern, die sich nicht auf das

carotid-bruit

Theorie der Long Memory-Prozesse,ierte Rauschen und das fraktional integrierte ARMA-Modell. Das fraktional integrierte ARMA-Modell ist dabei eine Kombination von fraktional differenziertem Rauschen mit den traditionellen ARMA-Modellen, die in Abschnitt 2.2 diskutiert wurden. Im einzelnen werden dabei nicht nur die Struktur und die