Titlebook: Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory; Rolf Tschernig Book 1994 Physica-Verlag Heidelberg 1994 Effizienz.Geld.Geldmarkt.Modellierung.

富足女人

Einleitung,rtschaftslehre entwickelt. Neben der theoretisch orientierten Forschung hat hierbei die empirisch ausgerichtete Analyse große Bedeutung erlangt. Methodisch nimmt dabei die Zeitreihenanalyse einen wichtigen Stellenwert ein. Dabei konzentrierte sich die Aufmerksamkeit in neuerer Zeit hauptsächlich auf

Defiance

Decline

Theorie der Long Memory-Prozesse,ierte Rauschen und das fraktional integrierte ARMA-Modell. Das fraktional integrierte ARMA-Modell ist dabei eine Kombination von fraktional differenziertem Rauschen mit den traditionellen ARMA-Modellen, die in Abschnitt 2.2 diskutiert wurden. Im einzelnen werden dabei nicht nur die Struktur und die

HATCH

,Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen,nnten allerdings ausschließlich die asymptotischen Merkmale dieser Schätzverfahren und nicht deren Schätzeigenschaften bei einer relativ geringen Zahl von Beobachtungen bestimmt werden. Die Kenntnis der asymptotischen Merkmale ist jedoch für eine praktische Anwendung von Schätzverfahren nicht ausrei

教义

,Schätzverfahren für Long Memory-Prozesse, sowie ein exaktes und zwei approximative Maximum-Likelihood-Verfahren. Die zwei approximativen Maximum-Likelihood-Methoden umfassen dabei den Whittleschätzer und dessen Approximation. Das erste Verfahren erlaubt ausschließlich die Schätzung des Intermediate/Long Memory-Parameters ., zeichnet sich a

BROTH

subacute

,Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen,nnten allerdings ausschließlich die asymptotischen Merkmale dieser Schätzverfahren und nicht deren Schätzeigenschaften bei einer relativ geringen Zahl von Beobachtungen bestimmt werden. Die Kenntnis der asymptotischen Merkmale ist jedoch für eine praktische Anwendung von Schätzverfahren nicht ausrei

TERRA

,Wechselkurse und Long Memory — Empirische Ergebnisse,s in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich besprochen wurde, die prozentualen Änderungen des DM/US-Dollar, des SFr/US-Dollar und des DM/SFr Kassakurses für unterschiedliche Perioden und Periodizitäten analysiert. Die Ergebnisse zeigen, daß das ARFIMA-Modell für ausgewählte Wechselkurse, Zeiträume