Titlebook: Selektionskriterien beim Investment in aktive US-Aktienfonds; Sebastian Weber Book 2008 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

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Wesen von US-Aktienfonds, Anlagefonds müssen für den Vertrieb in einem Land gewisse Auflagen erfüllen, die von Land zu Land variieren. Außerdem sind die steuerlichen Aspekte zumeist unterschiedlich. Darüber hinaus sind auch unterschiedliche, zusätzliche Qualifikationen z.B. für die Akzeptanz als Altersvorsorgeprodukt nötig.

Entropion

,Entwicklung eines Faktormodells für US-Aktienfonds,turns der Fonds wird versucht, Risikofaktoren zu ermitteln, die möglichst viel der Portfoliorendite, welche nicht auf die Titelselektionsqualität des Fondsmanagements zurückzuführen ist, erklären. Letztlich soll damit eine Basis zur fairen Betrachtung des Fondsmanagements geschaffen werden.

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Survivorship Bias in US-Aktienfonds,en 90er-Jahren richtig verstanden und vorher deutlich unterschätzt. Abbildung 22 zeigt den Effekt in seiner Ausprägung. An einem Zeitpunkt 1, der vor einem Zeitpunkt 2 liegt — im Beispiel Monat 1 und 2 -, sind die Fonds A, B und C auf dem Markt. Im Monat 2 berichten Fonds A und C wieder an Morningst

令人悲伤

,Ansätze zur Bestimmung von Selektionskriterien,elektionsfähigkeit erfolgreicher Aktienfonds. Im Kern wird dabei die Hypothese untersucht, dass Persistenz in der Performance von aktiven US-Aktienfonds über einen bestimmten Zeitraum besteht, jedoch überlagert wird von kapitalmarktimmanenten Trends wie denen der Styles. Zur Berechnung der verschied

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Wertentwicklung geschlossen werden kann, erklärt sich von alleine. Anlageentscheidungen – gerade in Investmentfonds – - sieren zu einem wesentlichen Teil auf der Analyse von Vergangenheitsdaten. Bekan- lich liefert die Literatur zum Thema zwar eine Fülle von Einzelergebnissen, ein „Königsweg“ zur P

BILE

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,Entwicklung eines Faktormodells für US-Aktienfonds,turns der Fonds wird versucht, Risikofaktoren zu ermitteln, die möglichst viel der Portfoliorendite, welche nicht auf die Titelselektionsqualität des Fondsmanagements zurückzuführen ist, erklären. Letztlich soll damit eine Basis zur fairen Betrachtung des Fondsmanagements geschaffen werden.

Femish

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daredevil

https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9852-1Adjustierung; Aktien; Aktienfonds; Persistenz; Portfoliomanagement; Sharpe Ratio; Survivorship Bias