| 书目名称 | Selektionskriterien beim Investment in aktive US-Aktienfonds | | 编辑 | Sebastian Weber | | 视频video | http://file.papertrans.cn/865/864343/864343.mp4 | | 图书封面 |  | | 描述 | Geleitwort Das hohe Interesse an der Frage, ob und gegebenenfalls wie aus der historischen P- formance von Kapitalanlagen auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann, erklärt sich von alleine. Anlageentscheidungen – gerade in Investmentfonds – - sieren zu einem wesentlichen Teil auf der Analyse von Vergangenheitsdaten. Bekan- lich liefert die Literatur zum Thema zwar eine Fülle von Einzelergebnissen, ein „Königsweg“ zur Prognose künftiger Erfolgsaussichten ist aber nicht bekannt. Hieraus kann man den Schluss ziehen, ein solches Unterfangen sei schon prinzipiell aussichtslos. Man kann sich aber auch auf den Standpunkt stellen, dass schon ein mo- rates Verschieben der Wahrscheinlichkeitsverteilung hin zu höheren Renditen für den informierten Anleger auf die Dauer zu höheren Erträgen führen wird. In diesem Sinne begibt sich der Autor mit der vorliegenden Studie auf die Suche nach neuer empirischer Evidenz für erfolgversprechende Selektionsprinzipien. Ziel ist hierbei nicht die Selektion besonders renditeträchtiger Assetklassen. Vielmehr geht es darum, in einem gegebenen Anlageuniversum dasjenige Management von - vestmentfonds zu identifizieren, welches seinen Investoren | | 出版日期 | Book 2008 | | 关键词 | Adjustierung; Aktien; Aktienfonds; Persistenz; Portfoliomanagement; Sharpe Ratio; Survivorship Bias | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9852-1 | | isbn_softcover | 978-3-8349-1184-1 | | isbn_ebook | 978-3-8349-9852-1 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2008 |
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