Titlebook: Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung; Mathematische Fundie Jan Natolski Book 2018 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018 Rep

社团

,Begründung der Replikationstheorie,Wie in der Einleitung bereits erwähnt, haben bereits Beutner u. a. (2013), Pelsser u. Schweizer (2016), Beutner u. a. (2015) und Cambou u. Filipovic (2016) zeitgleich mit Natolski u. Werner (2016a) zum Thema dieses Kapitels beigetragen. Trotzdem sind einige Lücken offen geblieben.

简洁

Diskussion der Replikationsparameter,Dieses Kapitel beginnt mit der Bedeutung des Numéraires in der Replikation. Daraufhin wird diskutiert, welche Norm auf dem Raum ℒ () gewählt werden sollte, bevor schließlich auf die Unterschiede zwischen Terminal-Value-Matching, 1- Cash-Flow-Matching und 2-Cash-Flow-Matching eingegangen wird.

corn732

,Zusammenhänge der Probleme QTV, QSCF und QACF,Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse findet man in Natolski u. Werner (2014). Ich beginne mit dem Vergleich zwischen QTV und QSCF. Hier lässt sich der Zusammenhang durch simultane Diagonalisierung explizit darstellen.

拥护者

开头

Meager

,Einführung in die replizierenden Portfolios,den (vgl. Föllmer u. Schied (2011)). In einem unvollständigen Markt ist dies per Definition nicht möglich. Man kann aber versuchen eine selbstfinanzierende Strategie zu finden deren Auszahlungsprofil der des Claims möglichst nahe kommt.

Focus-Words

Eigenschaften der Probleme QTV, QSCF und QACF, und Eindeutigkeit und weitere Eigenschaften zu untersuchen. Im Folgenden wird angenommen, dass die σ-Algebra ℱ.nur fast-sichere Ereignisse enthält. Ich beginne wie üblich mit der Frage nach Existenz und Eindeutigkeit.

allude

Konvergenz von Monte-Carlo Verfahren, da jedes Optimierungsproblem eine kanonische empirische Entsprechung hat, aus dem sich ein Replikationsportfolio konstruieren lässt. Da die Anzahl der replizierenden Instrumente hier keine Rolle spielt, wird in der Folge angenommen, dass es nur . Replikationsinstrumente gibt um die Darstellung zu vereinfachen.

诽谤

不如屎壳郎

Einleitung,den stochastische Modelle für Schadensfälle herangezogen, auf deren Basis berechnet wird, welche Rückstellungen nötig sind um mit einer vorgegebenen Mindestwahrscheinlichkeit alle Ansprüche in der Zukunft decken zu können. In der Lebensversicherung ist die Berechnung der nötigen Rückstellungen ein b