| 书目名称 | Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung |
| 副标题 | Mathematische Fundie |
| 编辑 | Jan Natolski |
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| 概述 | Wertvolle Impulse für die praktische Handhabung des Risikokapitals |
| 丛书名称 | Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics |
| 图书封面 |  |
| 描述 | .Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.. |
| 出版日期 | Book 2018 |
| 关键词 | Replizierende Portfolios; Lebensversicherung; Solvency II; MCEV; Risikokapital; Monte-Carlo; Cash-Flow-Mat |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4 |
| isbn_softcover | 978-3-658-20375-7 |
| isbn_ebook | 978-3-658-20376-4Series ISSN 2523-7926 Series E-ISSN 2523-7934 |
| issn_series | 2523-7926 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018 |
发表于 2025-3-21 18:47:21
