Titlebook: Regelungstechnische stochastische Optimierungsverfahren in Unternehmensforschung und Wirtschaftstheo; Ch. Schneeweiß Book 1971 Springer-Ve

厌倦吗你

季雨

无所不知

Modelle Ohne Kostenkriteriumrgegeben ist, Modelle also, in denen der Regelkreis lediglich zur . eines Sachverhaltes dient, wie etwa in den einfachen Modellen der Konjunkturtheorie. Zum anderen werden wir Modelle betrachten, deren Regelungsmechanismus aufgrund eines soge nannten „Trial and Error“- Verfahrens ([NEWTON]) festgele

debble

冰河期

Diskrete Stochastische Modelleochastische . beschränken und erst im nächsten Kapitel stochastische . betrachten werden. Wie in der Regelungstheorie üblich, so werden wir auch hier die Zufallsvariablen nicht von deterministischen Variablen unterscheiden. Erst in dem Pall, in dem deterministische und stochastische Größen gemeinsam

Cerebrovascular

saturated-fat

Inspektionsmodelleiteln 3 und 4 dargestellte Wiener’sche Optimierungs Verfahren auf Inspektionsmodelle zu erweitern. Eine solche Erweiterung erscheint wünschenswert, da, wie schon in Abschn. 2.2.3 ausge führt, Inspektionsmodelle in vielen Fällen die Realität besser be schreiben als kontinuierliche oder diskrete Model

Concomitant

Lipoprotein

Das Allgemeine Regelungstechnische Modellüber. Diese Modelle waren unter anderem durch Linearität, Stationarität und die Beschränkung auf ein quadratisches Kriterium gekennzeichnet. Wir wollen jetzt diese Theorie in den weiteren Rahmen wesentlich allgemeinerer regelungstheoretischer Optimierungsprozesse stellen. Dieser Rahmen kann hier nat

博识

Nichtquadratische Kostenkriterienatz ableiten, der nicht nur für die bislang betrachteten quadratischen Funktionale gilt, sondern ganz allgemein für Funktionale, die sich als Integrale oder Erwartungswerte von Kostenfunktionen darstellen lassen. Der Zusammenhang mit der bisher verwandten quadratischen Theorie wird dann im nächsten Abschnitt hergestellt.