Titlebook: Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen; Marco Neumann Book 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 Aktien.Bankpr

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https://doi.org/10.1007/978-3-663-10957-0Aktien; Bankpraxis; Bewertung; DAX; Finanzmarkt; Optionen; Optionspreistheorie; Risiko; Risikomessung; Risiko

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978-3-8244-6963-5Springer Fachmedien Wiesbaden 1999

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ikation implizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines Fälligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden können. Das auf diese Weise geschätzte verallgemeinerte Binomialmodell i

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Book 1999s Fälligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden können. Das auf diese Weise geschätzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit auch der geeignete Rahmen zur Risikomessung mit dem Value-at-Risk.

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Methoden zur Ermittlung des Impliziten Preisprozesses,nete risikoneutrale Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese kann deshalb als eine Momentaufnahme der gegenwärtig von den Marktteilnehmern erwarteten Ausprägungen der Underlyingpreise nach Ablauf des Zeitraumes (.) interpretiert werden. Mit dieser sind Aussagen möglich, wie

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Book 1999plizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines Fälligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden können. Das auf diese Weise geschätzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit a