书目名称 | Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen |
编辑 | Marco Neumann |
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描述 | Bei der marktorientierten Bewertung von Aktien werden der Preisprozess und die Verteilung des Basiswertpapiers zur Vermeidung der Fehlspezifikation implizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines Fälligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden können. Das auf diese Weise geschätzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit auch der geeignete Rahmen zur Risikomessung mit dem Value-at-Risk. |
出版日期 | Book 1999 |
关键词 | Aktien; Bankpraxis; Bewertung; DAX; Finanzmarkt; Optionen; Optionspreistheorie; Risiko; Risikomessung; Risiko |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-10957-0 |
isbn_softcover | 978-3-8244-6963-5 |
isbn_ebook | 978-3-663-10957-0 |
copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 |