Titlebook: Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen; Theoretische Analyse Sascha Wilkens Book 2003 Deutscher Universitäts-V

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Grundlagen der Bewertung von Optionen,vereinbart die Konventionen zum Umgang mit Renditegrößen (diskrete vs. stetige Größen) und stellt wichtige Begriffe zur Charakterisierung von Optionen vor. Im Vorfeld der späteren Arbeit mit Verteilungen wird in . auf Möglichkeiten zu deren Beschreibung eingegangen. In . werden nach einer kurzen Dis

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Optionsbewertung unter gemischten Verteilungen,esehreibung von Phänomenen der impliziten Volatilität ausgeführt wurde, ist das B./S.-Modell nieht zu einer widerspruehsfreien Abbildung des Preisbildungsmeehanismus von Optionen in der Lage. Eine mögliche Erklärung hierfür wird in der restriktiven Prozess- bzw. Verteilungsannahme gesehen. Unter der

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Empirische Untersuchung der Modelleignung,isch ähnlich gelagerten Optionsmarktstudien an der Eurex bzw. der DTB gegeben. Die für die hier dokumentierte Analyse verwendeten Datenbasen werden in . näher beschrieben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf durchgeführten Autbereitungsschritten für die Datensätze, Für empirische Untersuchungen von O

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Schlussbetrachtung und Ausblick, verbunden. Fur deren Durchfiihrung lassen sich zwei grundlegende Herangehensweisen unterscheiden. Die erste Variante besteht in der Analyse und der modelltheoretischen Abbildung aller derjenigen Faktoren, die einen Einfluss auf die Optionsbewertung haben könnten. Im Rahmen dieses . Vorgehens werden

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Book 2003er empirisch dokumentierten Optionspreisbildung auf. Eine der Hauptursachen hierfür ist in der starren Modellannahme einer Log-Normalverteilung für den Kurs des Basiswertes zu sehen...Sascha Wilkens flexibilisiert diese Prämisse und geht von endlichen Mischungen von Verteilungen aus. Er analysiert n

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,Grundzüge des Terminhandels,n von Optionsgeschäften: Hierzu gehören individuell vereinbarte Optionsverträge (engl.: .), aber auch Spezialformen wie Optionsscheine, die Optionsrechte verbriefen und diese an Wertpapierbörsen sowie außerbörslich handelbar machen.

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Optionsbewertung unter gemischten Verteilungen, Log-Normalverteilungsprämisse für den Kurs des Basiswertes liegt, bei impliziter Betraehtungsweise, unter Risikoneutralität — aufgrund der Forderung naeh Arbitragefreiheit und der dafür auf einem vollständigen Markt erforderliehen Einhaltung der Martingalbedingung E*(.) = . — nur ein „freier“ Parameter vor: die Volatilität σ.

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