| 书目名称 | Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen |
| 副标题 | Theoretische Analyse |
| 编辑 | Sascha Wilkens |
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| 丛书名称 | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Das Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Optionen ist in Theorie und Praxis weit verbreitet; es weist jedoch zahlreiche Inkonsistenzen mit der empirisch dokumentierten Optionspreisbildung auf. Eine der Hauptursachen hierfür ist in der starren Modellannahme einer Log-Normalverteilung für den Kurs des Basiswertes zu sehen...Sascha Wilkens flexibilisiert diese Prämisse und geht von endlichen Mischungen von Verteilungen aus. Er analysiert numerische Aspekte dieses Ansatzes und zeigt wichtige Implikationen für die Bewertung und das Management von Optionspositionen auf. Die Mischungsmodelle werden - parallel zu weiteren Ansätzen - anhand einer einmaligen Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht. Neben der Eignung der Modelle zur Preisabbildung und -voraussage werden u.a. auch die Anwendbarkeit für Hedgingzwecke sowie die Möglichkeit zur Informationsgewinnung über den Kassamarkt analysiert.. |
| 出版日期 | Book 2003 |
| 关键词 | Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Empirische Kapitalmarktforschung; Kapital |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81598-9 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-7928-3 |
| isbn_ebook | 978-3-322-81598-9Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
| issn_series | 2945-8218 |
| copyright | Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003 |
发表于 2025-3-21 16:37:37
