Titlebook: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle; Eine mathematische E Marcus R.W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn Textbook 2014Latest edition Sp

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Marcus R.W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn fields. The problems attached to the chapters are also intended to serve this purpose. This notwithstanding, whenever we touch upon the Finslerian refinement o978-94-010-8853-4978-94-009-5329-1Series ISSN 0168-1222 Series E-ISSN 2365-6425

符合你规定

Marcus R.W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn fields. The problems attached to the chapters are also intended to serve this purpose. This notwithstanding, whenever we touch upon the Finslerian refinement o978-94-010-8853-4978-94-009-5329-1Series ISSN 0168-1222 Series E-ISSN 2365-6425

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,Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen,anche CDOs), soll diese hier kurz angerissen werden. Dies kann und soll jedoch nur der Veranschaulichung dienen; für tiefergehende Erkenntnisse sei auf Nelsen (2006) oder auch Cherubini et al. (2004) sowie die darin erwähnte Literatur verwiesen.

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Kreditderivate: Weitere Produktbeispiele,Gegenstand dieses Anhanges ist die Darstellung weiterer Produktbeispiele (Asset Swaps, Total Rate of Return Swaps, Credit Linked Notes, Optionen auf Defaultable Bonds und Credit Spread Produkte, Hybride und sonstige Kreditderivate), die in der ersten Auflage unseres Buches noch im einführenden Kapitel zu finden sind.

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https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0Arbitragetheorie; Copulas; Jump Diffusion Prozesse; Mathematischer Anhang; Portfoliomodelle; Risikomessun

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Marcus R.W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. WehnAktuelle Methoden der Kreditrisikomodellierung verständlich und praxisnah.Für Studierende der Finanz- und Wirtschaftsmathematik sowie Praktiker in Banken und Sparkassen.In der Neuauflage wurde der Tex

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