Titlebook: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte; Klaus Sandmann Textbook 19991st edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 Abbildungen.

FIS

,Binomialmodell für Aktienoptionen,(1979b) und Rendleman und Bartter (1979). Ursprünglich diente es der anschaulichen Darstellung und der Interpretation des Black-Scholes-Modells (1973). Alle wesentlichen ökonomischen Argumente lassen sich jedoch auch schon im Binomialmodell transparent einführen. Darüber hinaus verdient das Binomial

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Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen,stimmen. Die diskrete Struktur des Binomialmodells ermöglicht es, rekursive Berechnungsverfahren für die entsprechenden Verträge herzuleiten. Diese Verfahren sind insofern von Interesse, da sie sich unmittelbar für die Bewertung einer Vielzahl von Vertragsvarianten verallgemeinern lassen. Darüber hi

唤醒

不持续就爆

Entrancing

思想

Modell eines internationalen Finanzmarktes,n einem Modellrahmen abzubilden. Hierbei kommt dem Devisenkursrisiko eine entscheidende Bedeutung zu. Darüber hinaus haben die Korrelationseffekte wesentlichen Einfluß auf die qualitativen und quantitativen Eigenschaften verschiedener Verträge. Exemplarisch wird dies an den in Abschnitt 3.3 diskutie

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,Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen,nter der Bezeichnung Exotische Optionen vertretenen Vertragsformen zu präsentieren. Eine umfangreiche Darstellung findet sich in der von Jarrow (1995) herausgebenen Artikelsammlung und im „Handbook of Exotic Options“ von Nelken (1996).

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传染

B.Roy Frieden,Bernard H. Sofferells in vielen Fällen einfach und intuitiv. Auch wenn die Konvergenzeigenschaften das Binomialmodell aus numerischer Sicht nicht auszeichnen, ermöglicht es eine schnelle Risikoanalyse kundenspezifischer Verträge, d.h. von Verträgen, deren Ausgestaltung individuell ist und sich nicht vollständig standardisieren läßt.