找回密码
 To register

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

Titlebook: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte; Klaus Sandmann Textbook 19991st edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 Abbildungen.

[复制链接]
查看: 44062|回复: 51
发表于 2025-3-21 18:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
编辑Klaus Sandmann
视频video
概述Dieses Buch widmet sich sowohl der Frage der Bewertung von Finanzderivaten wie auch der Diskussion der Annahmen und Begrenzungen der verschiedenen Modelle
图书封面Titlebook: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte;  Klaus Sandmann Textbook 19991st edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 Abbildungen.
出版日期Textbook 19991st edition
关键词Abbildungen; Arbitrage; Derivate; Finanzderivat; Finanzmarkt; Futures; Hedging; Optionen; Optionsbewertung; P
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-662-06882-3
isbn_ebook978-3-662-06882-3
copyrightSpringer-Verlag Berlin Heidelberg 1999
The information of publication is updating

书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte影响因子(影响力)




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte影响因子(影响力)学科排名




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte网络公开度




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte网络公开度学科排名




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte被引频次




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte被引频次学科排名




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte年度引用




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte年度引用学科排名




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte读者反馈




书目名称Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte读者反馈学科排名




单选投票, 共有 1 人参与投票
 

0票 0.00%

Perfect with Aesthetics

 

1票 100.00%

Better Implies Difficulty

 

0票 0.00%

Good and Satisfactory

 

0票 0.00%

Adverse Performance

 

0票 0.00%

Disdainful Garbage

您所在的用户组没有投票权限
发表于 2025-3-21 20:13:12 | 显示全部楼层
Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell,senen Konvergenzresultate noch nicht die hierfür notwendige Begriffsbildung zur Verfügung stellen und durchaus unterschiedlicher Qualität sind. Konvergenz im Sinne der Bewertungsformeln beschränkt sich auf den Grenzwert eines Erwartungswertes. Da die Erwartungswertbildung eine Mittelung über die mög
发表于 2025-3-22 02:06:50 | 显示全部楼层
Zeitstetige Zinsstrukturmodelle,llansätze zu geben. Vielmehr beschränkt sich die Darstellung auf zwei unmittelbar mit dem Black-Scholes-Modell in Zusammenhang stehende Modellklassen, die sogenannten . und die .. Beide Modelle bieten die Grundlage der in der Praxis verbreiteten Bewertungsformeln für zinsabhängige Verträge mit Optio
发表于 2025-3-22 05:28:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 08:48:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 13:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 19:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 22:17:21 | 显示全部楼层
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4856-0r Annahme kann die Beziehung zwischen unterschiedlichen nationalen Finanzmärkten durch einen Numerairewechsel beschrieben werden. Während das Numeraire des inländischen Finanzmarktes die inländische Währung ist, kommt diese Funktion der ausländischen Währung im ausländischen Finanzmarkt zu. Der Wech
发表于 2025-3-23 01:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 08:57:17 | 显示全部楼层
 关于派博传思  派博传思旗下网站  友情链接
派博传思介绍 公司地理位置 论文服务流程 影响因子官网 SITEMAP 大讲堂 北京大学 Oxford Uni. Harvard Uni.
发展历史沿革 期刊点评 投稿经验总结 SCIENCEGARD IMPACTFACTOR 派博系数 清华大学 Yale Uni. Stanford Uni.
|Archiver|手机版|小黑屋| 派博传思国际 ( 京公网安备110108008328) GMT+8, 2025-6-9 06:48
Copyright © 2001-2015 派博传思   京公网安备110108008328 版权所有 All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表