Titlebook: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte; Klaus Sandmann Textbook 19991st edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 Abbildungen.

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Overview: Dieses Buch widmet sich sowohl der Frage der Bewertung von Finanzderivaten wie auch der Diskussion der Annahmen und Begrenzungen der verschiedenen Modelle978-3-662-06882-3

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odells. Allgemein bezeichnet ein Modell die vereinfachte Darstellung der Gegenstände und/oder Abläufe mit dem Ziel einer Untersuchung. Die Vereinfachung führt gleichzeitig zu einer Präzisierung der Begriffe. Das Anliegen dieses ersten Kapitels ist es, die grundlegenden Begriffe einzuführen und einzu

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https://doi.org/10.1057/978-1-137-51674-9träge, deren Auszahlung neben der auf Call- und Put-Optionen zurückzuführenden Auszahlungseigenschaft von zusätzlichen Bedingungen abhängt. Die Formulierung „zusätzliche Bedingung“ deutet den Variationsreichtum an, der sich hierhinter verbirgt. Dies erschwert es, eine erschöpfende Auflistung aller u

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Insight into Learner-Generated Materialsegriffsbildung, Argumentation und Beweisführung ist eng mit der diskreten Parametrisierung der Zeitachse verbunden. Die Konvergenzresultate zeigen jedoch, daß die inhaltlichen Aussagen auch im Rahmen einer stetigen Parametrisierung der Zeitachse ihre Gültigkeit haben. Hieraus ergibt sich die Notwend