Titlebook: Bewertung von Finanzderivaten mit Python; Derivate, Modelle, M Norbert Hilber Textbook 2023 Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exk

mitten

Modell-Kalibrierung,odellen ist gemein, dass ihre Parameter mit Hilfe einer Kalibrierung gefunden werden müssen. Daher betrachten wir in diesem Kapitel nochmals das bereits im Kapitel 1 betrachtete Kalibrierungsproblem. Die dazu benötigten Modellpreise von Europäischen Call und Put Optionen bestimmen wir jedoch nicht m