Titlebook: Bewertung von Finanzderivaten mit Python; Derivate, Modelle, M Norbert Hilber Textbook 2023 Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exk

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Die Black-Scholes Gleichung, Gleichungen für Wahrscheinlichkeitsdichten, welche für sogenannte LSV Modelle eine zentrale Rolle spielen. Die Black-Scholes Gleichung beinhaltet diverse Ableitungen des Optionspreises. Da diese sogenannten “Griechen” von grundsätzlichem Interesse sind, leiten wir entsprechende Ausdrücke für das Black-Scholes Modell her.

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Zinsmodelle und Zinsderivate,ewerten unter anderem Rückrufbare Anleihen im Vasicek- und CIR Modell sowie Swaps und Swaptions im G2++ Modell. Zusätzlich beschreiben wir, wie man Zinskurven aus Marktpreisen von Anleihen bestimmen kann. Dies führt wiederum auf ein nicht-lineares Regressionsproblem.

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Katia Arfara,Aneta Mancewicz,Ralf Remshardticklung des Basiswertes aufgefasst werden können. Mit Hilfe eines Hedging-Arguments verwenden wir diese, um Europäische und Amerikanische Optionen zu bewerten. Die Betrachtungen führen einerseits zur Erkenntnis, dass Derivatspreise abgezinsten Erwartungswerten bezüglich eines bestimmen Wahrscheinlic

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Katia Arfara,Aneta Mancewicz,Ralf Remshardtnung auf die partielle Differentialgleichung von Black und Scholes. Dazu müssen wir zunächst die Bewertungsgleichung lokalisieren, das heisst, auf ein endliches Rechengebiet einschränken und Bedingungen an den Optionspreis am Rand dieses Rechengebiets stellen. Das Finite-Differenzen-Verfahren des Ka

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Live Intermedial Practice and Its Lineage,gungen fallen und diskutieren Probleme mit inhomogenen Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen sowie Differentialgleichungen, die keine Randbedingungen benötigen. Dies führt auf eine verallgemeinerte Version der Python-Routine ``matrixgenerator’’ des Kapitels 4. Dann betrachten wir rekursive Problem