| 期刊全称 | Bewertung von Finanzderivaten mit Python | | 期刊简称 | Derivate, Modelle, M | | 影响因子2023 | Norbert Hilber | | 视频video | | | 发行地址 | Verständlicher Einblick in den aktuellen Stand der Forschung.Python-Codes werden zur Verfügung gestellt.Mit einer Vielzahl von Aufgaben inklusive ausführlicher Lösungen | | 图书封面 |  | | 影响因子 | Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der „Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel | | Pindex | Textbook 2023 |
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发表于 2025-3-21 19:43:41
