Titlebook: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten; Frank Heitmann Textbook 1997 Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 Bewertung.Derivate.Optionen.Op

chalice

978-3-8244-6409-8Springer Fachmedien Wiesbaden 1997

evince

Einleitung aus sogenannten Inverse Floaters resultierte, die in der Erwartung fallender Zinsen gekauft wurden. Inverse Floaters sind Anleihen, deren Zinsraten an einen variablen Referenzzins wie die London Interbank Offered Rate (LIBOR) gekoppelt sind. „Inverse“ bedeutet, daß bei fallendem Referenzzins die Zi

obstinate

纵欲

Ein Vergleich Gaußscher Zinsstrukturmodellet der Zinsstruktur, geht jedoch wie das .-Modell von einer mit der Restlaufzeit fallenden Volatilität der Zinsraten aus. Am Rentenmarkt läßt sich jedoch des öfteren eine u-förmige Volatilitätsfunktion beobachten. Zur Abbildung dieses Smile-Effektes der Volatilitätsstruktur werden in dieser Arbeit da

Bother

Ccu106