Titlebook: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten; Frank Heitmann Textbook 1997 Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 Bewertung.Derivate.Optionen.Op

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https://doi.org/10.1007/978-3-658-26745-2ie ersten Ansätze der Arbitragebewertung stammen von . (1964) und . (1959), die Ansprüche auf zustandsabhängige Zahlungen mit Hilfe von Zustandspreisen (State Prices) im diskreten Einperiodenmodell bewertet haben. Die Zusammenfassung der Zustandspreise liefert ein Bewertungsfunktional, mit dem sich

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Meager

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Teil Anforderungen des Gemeinschaftsrechts,elle mit Hilfe der Baumverfahren von ./. (1990) bzw. . (1992) numerisch approximieren lassen. Als Einfaktormodelle werden in Abschnitt 6.1 die zeitstetige Version des Modells von ./.. und die zinsstrukturkonforme Variante des .-Modells beschrieben. Nachteil aller Einfaktormodelle ist jedoch, daß die

Lacunar-Stroke

并入

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Charlotte Galpin,Hans-Jörg Trenztionsscheinen des amtlichen Handels und des geregelten Marktes in Deutschland zu erklären. Basiswerte der Zinsoptionsscheine sind Bundesanleihen und Bundesobligationen, die in Kapitel 7 zur Schätzung der Zinsstruktur verwendet wurden. Die Zinsstrukturschätzungen dienten wiederum in Kapitel 8 der Sch

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endarterectomy

种植,培养