Titlebook: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten; Frank Heitmann Textbook 1997 Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 Bewertung.Derivate.Optionen.Op

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书目名称Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten影响因子(影响力)




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Klassifikation alternativer Ansätze zur Bewertung von Zinsderivatensifikation ist es, einen Überblick über alternative Ansätze zu geben und dabei die besonderen Schwierigkeiten der Bewertung von Zinsderivaten aufzuzeigen. Die Klassifikation an Hand der Fragestellungen, die von den einzelnen Modellklassen adressiert werden, ist ein erster Schritt zur Auswahl eines f

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Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes: Erstens eine Modifikation des in Kapitel 3 beschriebenen Martingalansatzes, welche die Bewertung unter Zinsunsicherheit vereinfacht, und zweitens ein Überblick über die Vielfalt zinsderivativer Kontrakte sowie die Zusammenhänge zwischen diesen Kontrakten.

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Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierunginzugehen. Wir haben jedoch unterstellt, daß das zugrundeliegende Modell der Zinsentwicklung arbitragefrei ist und ein vollständiges Preissystem liefert, so daß alle Contingent Claims mit Hilfe des risikoneutralen bzw. terminrisikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaßes bewertet werden können. Einen Über

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Zinsstrukturschätzung. Diese ist zum einen der Ausgangspunkt für die Volatilitätsschätzung in Kapitel 8 und zum anderen als Startzinsstruktur der zentrale Modell-Input — neben der Volatilitätsstruktur — für die Bewertung von Zinsderivaten, die Gegenstand von Kapitel 9 ist.

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Zusammenfassung und Ausblickas Interesse an der Frage der Bewertung von zinsderivativen Kontrakten geweckt. Auf Grund der Komplexität des Themas steht jedoch bis heute kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell zur Verfügung. Den zahlreichen theoretischen Ansätzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen d