Titlebook: Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle; Hans-Eggert Reimers Book 1991 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 19

aplomb

Kointegrierte Modelle,bt sich in der Regel aus Gleichgewichtsaussagen der ökonomischen Theorie für ein System. Ein System, das sich im Gleichgewicht befindet, kann durch außenwirtschaftliche Schocks, Bevölkerungswachstum oder Veränderungen der Wertvorstellungen (z.B. Umweltbewußtsein) aus dem Gleichgewichtszustand gebrac

pulse-pressure

FEAS

法律

Prognosen in kointegrierten Systemen,haft der Kointegration von Zeitreihen hat eine große Bedeutung für die Prognose dieser Zeitreihen. Die Prognosen von geschätzten Modellen, die die Kointegrationsrestriktionen berücksichtigen, sollten kleinere Prognosefehlervarianzen aufweisen, als die Prognosen von Modellen, die in den ersten Differ

细菌等

滔滔不绝地讲

Zusammenfassung und Ausblick,ung von Zeitreihen, da es enge Beziehungen zwischen der univariaten und multivariaten Analyse von Zeitreihen gibt (vgl. Kapitel 2). Das wichtigste Ergebnis der Analyse univariater Zeitreihen mit einer Einheitswurzel ist, daß sich die statistischen Eigenschaften der Schätzer bestimmter Parameter ände

Etching

Fremde unter sich. Zur Urbanität der Moderneesultierende rigide Preise oder Transportkosten, die ein sofortiges Anpassen an eine veränderte Marktsituation verhindern (vgl. Campbell & Shiller (1988)). Ist ein System im Ungleichgewicht, kann das System Gewinnmöglichkeiten bieten. Das Gewinnstreben der Marktteilnehmer bewegt sie dazu, die Gewinn

HALO

https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8kelihoodverhältnistests von Johansen vorgestellt, die den Maximum—Likelihood—(ML—)Ansatz benutzen. In Verbindung mit dem ML—Ansatz werden Testprozeduren vorgeschlagen, die den Kointegrationsrang so auswählen, daß ein Ordnungskriterium für diesen Kointegrationsrang minimal wird. Weiterhin wird der Te

盟军

结果

https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1eine permanente Wirkung in den Variablen besitzen. Diese Zusammenhänge werden in der realen Konjunkturzyklustheorie mit nichtstationären Variablen aufgegriffen (vgl. King et al. (1987)). In dieser Theorie können Modelle abgeleitet werden, in denen technologische Schocks permanente Wirkungen haben. D