书目名称 | Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen |
副标题 | Eine empirische Stud |
编辑 | Thomas Kaiser |
视频video | |
丛书名称 | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
图书封面 |  |
描述 | Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilitäten durch dynamische Modelle zu berücksichtigen. Thomas Kaiser beschreibt die Vorzüge, die ein neuer multivariater Schätz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenüber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand täglicher Notierungen der DAX-Werte mit herkömmlichen heuristischen Prognoseansätzen. |
出版日期 | Textbook 1997 |
关键词 | Kapitalmarkt; Kapitalmarkttheorie; Markt; Optionen; Ökonometrie |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97762-5 |
isbn_softcover | 978-3-8244-6625-2 |
isbn_ebook | 978-3-322-97762-5Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
issn_series | 2945-8218 |
copyright | Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1997 |