Titlebook: Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken; Theoretische Grundla Jens Fricke Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wies

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Einleitung,talallokation, insbesondere zur Hinterlegung hinreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen. Der Ermittlung des daraus möglicherweise entstehenden Verlustbetrags, in der Regel als Value-at-Risk bezeichnet, kommt große Bedeutung zu. Um diese Abschätzung des Marktrisikos optim

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Value-at-Risk,n rückte Value-at-Risk als Konzept zur Abschätzung von Marktrisiken stärker in den Blickpunkt der Finanzinstitute und der regulierenden Aufsichtsbehörden. Value-at-Risk schätzt den höchstmöglichen, aus Risiken resultierenden Verlustbetrag für einen gegebenen zukünftigen Zeitraum ab. Damit kann die R

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,Volatilität und Interdependenz,olatilität der Finanzmarktzeitreihen sollten in der Berechnung des Value-at-Risk berücksichtigt werden. Eine Steigerung der Volatilität führt zu erhöhten Marktrisiken, sodass eine gleichzeitige Anpassung des Value-at-Risk notwendig erscheint. Auch die Interdependenz der einzelnen Wertpapiere eines P

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,Neuere Value-at-Risk Ansätze,r Ausgestaltung des Konzepts Value-at-Risk entwickelt. Empirische Charakteristika der Renditezeitreihen werden bei diesen neueren Ansätzen verstärkt einbezogen. Die neueren Ansätze lassen sich in die Kategorien nicht-parametrische, parametrische und semi-parametrische Ansätze unterteilen (vgl. Absch

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Gnrh670

Book 2006ngen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. ..Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung