| 书目名称 | Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken | | 副标题 | Theoretische Grundla | | 编辑 | Jens Fricke | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. ..Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Ansätze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europäischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien für Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen... | | 出版日期 | Book 2006 | | 关键词 | Basel II; Eigenkapital; Finanzmarktanalyse; Marktrisiken; Risikomanagement; Volatilität | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9383-6 | | isbn_softcover | 978-3-8350-0550-1 | | isbn_ebook | 978-3-8350-9383-6 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 |
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发表于 2025-3-21 19:20:38
