| 书目名称 | Value at Risk für Kreditinstitute | | 副标题 | Erfassung des aggreg | | 编辑 | Christoph Meyer | | 视频video | | | 丛书名称 | Bank- und Finanzwirtschaft | | 图书封面 |  | | 描述 | Value at Risk hat sich in Kreditinstituten durchgesetzt, ist aber nicht das universale, für alle Positionen und Risiken gleichermaßen geeignete Risikomaß, für das es oftmals gehalten wird. Die Verantwortlichen sollen die Grenzen der zugrundeliegenden Verfahren kennen, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. Christoph Meyer analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung auf Gesamtbankebene mit Value at Risk und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die in deutlichem Widerspruch zu empirischen Befunden stehen. Objektivität, Reliabilität und Validität des Value at Risk und somit seine Eignung als Risikomaß für die Gesamtbank werden dadurch in Frage gestellt. Der Autor diskutiert alternative Risikomaße, erarbeitet die grundlegenden Defizite des Value at Risk und gibt Lösungsalternativen vor, wie diese vermieden werden können. | | 出版日期 | Book 1999 | | 关键词 | Bank- und Finanzwirtschaft; Bewertung; Finanzwirtschaft; Kreditinstitut; Kreditinstitute; Risiko; Risikoan | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08173-9 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6763-1 | | isbn_ebook | 978-3-663-08173-9 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 |
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发表于 2025-3-21 17:45:42
