Titlebook: Systemtheorie für stochastische Prozesse; Statistische Grundla Herbert Schlitt Textbook 1992 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992 Kalman-

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Zusammenhänge zwischen den Kennfunktionen stochastischer Eingangs- und Ausgangssignaleen ist jedoch zu beachten, daß diese Form nur für eine vektorielle Musterfunktion eines Prozesses .(.; .) gilt, so daß die im folgenden erforderlichen Erwartungswertbildungen bezüglich . nicht durchführbar sind.

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Markov-Prozesse, statistische Modellierung und Ausbreitungsvorgängeit handhabbaren analytischen Hilfsmitteln anstrebt. Dies führte zunächst zu der Unterklasse der schon in der statistischen Thermodynamik bedeutsamen ergodischen Prozesse, womit auch die Stationarität sichergestellt ist.

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Einleitungcher Fundierung der statistischen Verfahren in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen seine Wurzeln in grundlegenden Arbeiten gegen Ende des vorigen und in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts. In der Physik besteht der offenkundigste Zugang zu statistischen Phänomenen in den Überlegunge

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Schätzung von Kennwerten statistischer Vorgängeeine Musterfunktion eines ergodischen Prozesses, der eine Gauß-Verteilung besitzen möge. Während der Meßzeit . = . · Δ. wird in . äquidistanten Zeitpunkten abgetastet, so daß zur Weiterverarbeitung . Zufallsgrößen .(..) entstehen, mit denen man nicht die wahren Prozeßkennwerte gewinnen kann, sondern