Titlebook: Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko; Analyse im Licht von Christian Thomas Book 2015 Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

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Book 2015uiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfe

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Definitorische Grundlagen,Bevor auf verschiedene, in der Literatur gebräuchliche Liquiditätsrisikostresstestmethoden und die daran anschließende Analyse der Liquiditätsrisikostresstests einer mittelständischen Sparkasse eingegangen wird, definiert das folgende Kapitel wesentliche Begrifflichkeiten im Kontext der Arbeit.

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978-3-658-10431-3Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

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Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko978-3-658-10432-0Series ISSN 2625-6959 Series E-ISSN 2625-6967

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https://doi.org/10.1007/978-3-658-10432-0Liquidity Coverage Ratio (LCR); Liquidity Value at Risk (LVaR); Liquidity at Risk (LaR); Liquiditätsris

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Einleitung, Karl Knies und Max Wirth hat das Liquiditätsrisiko in den Jahren vor der von 2007 bis 2012 andauernden Finanzkrise wenig Beachtung erhalten. Dies war auch darauf zurückzuführen, dass Liquidität lange Zeit in scheinbar unerschöpflichem Ausmaß zu geringen Kosten und unabhängig von der eigenen Bonität vorhanden war.

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Book 2015uiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.