| 书目名称 | Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko |
| 副标题 | Analyse im Licht von |
| 编辑 | Christian Thomas |
| 视频video | |
| 概述 | Wirtschaftswissenschaftliche Studie.Includes supplementary material: |
| 丛书名称 | Business, Economics, and Law |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute. |
| 出版日期 | Book 2015 |
| 关键词 | Liquidity Coverage Ratio (LCR); Liquidity Value at Risk (LVaR); Liquidity at Risk (LaR); Liquiditätsris |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-10432-0 |
| isbn_softcover | 978-3-658-10431-3 |
| isbn_ebook | 978-3-658-10432-0Series ISSN 2625-6959 Series E-ISSN 2625-6967 |
| issn_series | 2625-6959 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 |
发表于 2025-3-21 16:50:41
