Titlebook: Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration; Bayesianische Simula Waike Moos Textbook 1996 Springer Fachmedien

精确

Monte Carlo Integration,ianischen Analyse treten häufig hochdimensionale Integrale auf, oder es müssen hochdimensionale gemeinsame Dichtefunktionen integriert werden. Eine analytische Bearbeitung ist häufig nicht mehr möglich, so daß auf numerische Verfahren zurückgegriffen werden muß, die in diesem Kapitel vorgestellt und

Creditee

Ergebnisse univariater Simulationen,ischen deterministischen und stochastischen Trends mit ihren Konsequenzen aufgezeigt und die Baye-sianische Analyse mit numerischen Integrationstechniken als Werkzeug für die Untersuchung von deterministischen und stochastischen Trends eingeführt. Die in diesem Kapitel durchgeführten Simulationsstud

外星人

Ergebnisse multivariater Simulationen, die Zeitreihenlänge, die Wahl der Prior-Dichte und die Auswahl eines bestimmten Stichprobenergebnisses auf die marginale Posterior-Dichtefunktion des autoregressiven Koeffizienten . hat. Dieser Einfluß wirkte sich darauf aus, ob man sich für trendstationäre oder differenzenstationäre Eigenschaften

Manifest

Anwendung,wendet und mit klassischen Methoden verglichen werden. Da in der Literatur bereits zur Genüge makroökonomische Untersuchungen auf Cointegration existieren, wird hier ein Beispiel aus der MikroÖkonomie gewählt.

字的误用

Vital-Signs

vasospasm

Ergebnisse univariater Simulationen,ken als Werkzeug für die Untersuchung von deterministischen und stochastischen Trends eingeführt. Die in diesem Kapitel durchgeführten Simulationsstudien sollen bei autoregressiven Modellen die Sensibilität der Entscheidung für oder gegen stochastische Trends in Abhängigkeit von

Misgiving

landfill

Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration978-3-663-08984-1

monochromatic