| 书目名称 | Risikoprämien an Devisenmärkten | | 副标题 | Ökonometrische Analy | | 编辑 | Roland Schmidt | | 视频video | | | 丛书名称 | Gabler Edition Wissenschaft | | 图书封面 |  | | 描述 | Für den Ökonomen ist es selbstverständlich, die Entwicklung von Wechselkursen wie anderer Finanzmarktdaten täglich zu verfolgen, wenngleich sie häufig unverständlich erscheinen und damit der Finanzpresse Raum geben für mitunter abenteuerliche Interpretationen von beträchtlichem Unterhaltungswert. Die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet hat zu einer großen Zahl theoretischer Ansätze geführt, die sich teils ergänzen, teils widersprechen. Was die Frage der empirischen Bewährung angeht, so kann man nicht daran vorbeisehen, daß wir von einer zufriedenstelIenden Erklärung insbesondere der kürzerfristigen Bewegungen von Wechselkursen noch weit entfernt sind. Die vorliegende Arbeit von Dr. Schmidt ist dem besonderen Problem des Einflusses zeitvariabler Risikoprämien gewidmet. Das Verständnis des Phämomens der Risikoprämie ist zentral für eine Klärung der kürzerfristigen Zusammmenhänge, die die täglichen und monatlichen Wechselkurs fluktuationen bestimmen. Als Ausgangspunkt der für den D-Mark/Dollar-Kurs geführten Untersuchung dient der Nachweis, daß die von der Theorie der Kaufkraftparität implizierte Stationarität des realen Wechselkurses nicht abgelehnt werden kann. Dabei bedeu | | 出版日期 | Textbook 1995 | | 关键词 | Devisen; Devisenmärkte; Fundamentalanalyse; Ökonometrie | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08931-5 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6095-3 | | isbn_ebook | 978-3-663-08931-5 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1995 |
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发表于 2025-3-21 19:37:26
