| 书目名称 | Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios |
| 编辑 | Jens Daum |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/831/830484/830484.mp4 |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt. |
| 出版日期 | Book 2010 |
| 关键词 | Aktien; Aktienportfolio; Anleihen; Arbitrage; Attributionsanalyse; Kapitalanlage; No-Arbitrage-Modell; Port |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8885-0 |
| isbn_softcover | 978-3-8349-2504-6 |
| isbn_ebook | 978-3-8349-8885-0 |
| copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010 |
|Archiver|手机版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-8-9 20:43
发表于 2025-3-21 19:38:27
