| 书目名称 | Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten |
| 副标题 | Eine empirische Über |
| 编辑 | Roman Liesenfeld |
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| 丛书名称 | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Die Kenntnis der Verteilungs- und Zeitreiheneigenschaften von Wertpapierpreisen ist eine wesentliche Voraussetzung für Modelle zur Bewertung von Finanztiteln. Dabei stellt sich die Frage, ob die Berücksichtigung des Handelsvolumens zu zusätzlichen Erkenntnissen über das stochastische Verhalten von Preisen führt und damit zu einem besseren Verständnis von Finanzmärkten beiträgt. Roman Liesenfeld stellt den in der neueren empirischen Finanzmarktliteratur weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen. Der Autor überprüft verschiedene Spezifikationen von Mischungsverteilungsmodellen mit neuesten ökonometrischen Methoden für den deutschen Aktienmarkt. |
| 出版日期 | Textbook 1998 |
| 关键词 | Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Markt; Marktforschung; Märkte; Preis; Preise |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08867-7 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-6721-1 |
| isbn_ebook | 978-3-663-08867-7Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
| issn_series | 2945-8218 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 |
发表于 2025-3-21 20:08:30
