| 书目名称 | Preise in Finanzmärkten | | 副标题 | Replikation und vera | | 编辑 | Jürgen Kremer | | 视频video | | | 概述 | Erklärt die Replikationsstrategie leicht nachvollziehbar aus algebraischem wie auch stochastischem Blickwinkel.Bietet einen verständlichen Einstieg in die Preisgestaltung in Finanzmärkten.Enthält viel | | 图书封面 |  | | 描述 | Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann..Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs .Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten. des Autors.. | | 出版日期 | Textbook 20171st edition | | 关键词 | Finanzmathematik; Bewertung von Derivaten; Diskrete stochastische Analysis; Ein- und Mehr-Perioden-Mode | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-53726-8 | | isbn_ebook | 978-3-662-53726-8 | | copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017 |
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发表于 2025-3-21 17:32:14
