Titlebook: New Directions in Time Series Analysis; Part II David Brillinger,Peter Caines,Murad S. Taqqu Conference proceedings 1993 Springer-Verlag Ne

领带

Identification of Stochastic Time-Varying Parameters,e present a detailed analysis for the stability of tracking errors when the Kaiman filter is used for tracking unknown time-varying parameters. The results of this paper differ from the previous ones in that the regression vector is random rather than deterministic. The context is kept general so th

咽下

摊位

Recursive Estimation in Armax Models,MAX model. We then describe some recent developments of efficient procedures for recursive estimation and their statistical theory. These developments not only extend important statistical properties such as consistency, asymptotic normality, asymptotic efficiency, that have been established for cer

Conquest

我不怕牺牲

The Convergence of output Error Recursions in Infinite Order Moving Average Noise,ilizes at each step a projection of the parameter estimate vector onto a compact, convex set known to contain the true parameter. We establish convergence of the scheme for infinite order moving average noise with geometrically decaying weights.

poliosis

isse, Zusammenfassungen.Enthält zahlreiche durchgerechnete B.Dieses Lehrbuch führt in 16 einheitlich gegliederten Kapiteln in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ein. Dabei sind die Lernziele und benötigten Vorkenntnisse jeweils angegeben und erleichtern in Kombination mit prägnanten Zusamm

cloture

Jan Beranisse, Zusammenfassungen.Enthält zahlreiche durchgerechnete B.Dieses Lehrbuch führt in 16 einheitlich gegliederten Kapiteln in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ein. Dabei sind die Lernziele und benötigten Vorkenntnisse jeweils angegeben und erleichtern in Kombination mit prägnanten Zusamm

注意到

纪念

László Gerencsér,Jorma Rissanen.In der 2. Auflage um mehr als 200 interaktive Aufgaben (Fla.Dieses vierfarbige Lehrbuch wendet sich an Student(inn)en der Mathematik in Bachelor-Studiengängen. Es bietet eine fundierte, lebendige und mit diversen Erklärvideos audiovisuell erweiterte Einführung sowohl in die Stochastik einschließlic

FIR