| 书目名称 | Neuronale Netze im Portfolio-Management | | 编辑 | Klaus Ripper | | 视频video | | | 丛书名称 | Gabler Edition Wissenschaft | | 图书封面 |  | | 描述 | Der internationale Finanzmarkt wird bekanntermaßen von einer Reihe von ökonomischen, politischen und psychologischen Faktoren beeinflußt, deren Beziehungen untereinander höchst probabilistischer Natur sind und die daher mit deterministischen Regeln nicht erklärt werden können. Es ist deshalb im Prinzip unmöglich, zukünftige finanzwirtschaftliehe Entwicklungen verläßlich vorherzusagen; es scheint, daß die einzige sichere Prognose ist, daß die Kurse von Finanzprodukten schwanken. Nichtsdestotrotz wird aber zur Entscheidungsunterstützung immer wieder nach Methoden gesucht, mit denen die zukünftige Entwicklung des Finanzmarktes beurteilt werden kann. Außer solchen Kriterien wie Intuition, vermutetes Hintergrundwissen oder einfach Glück werden Anlageentscheidungen typischerweise anhand statistischer Verfahren zur Datenanalyse und Prognose von Zeitreihen getroffen. Da die Datenhistorie fur finanzwirtschaftliehe Anwendungen in der Regel begrenzt ist, ist eine sparsame Parametrisierung der Prognosemodelle zur Erzielung von Robustheit und Zeit stabilität sehr wichtig. Aus diesem Grund werden in letzter Zeit verstärkt neuronale Netze als Alternative zu traditionellen statistischen Verfahren | | 出版日期 | Book 2000 | | 关键词 | Anleihen; Derivate; Finanzwirtschaft; Kapitalmarkt; Portfolio-Management; Wertpapiere | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-87390-3 | | isbn_softcover | 978-3-8244-7011-2 | | isbn_ebook | 978-3-322-87390-3 | | copyright | Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden, und Deutscher Universitäts-Verlag Gm |
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发表于 2025-3-21 18:02:00
