| 书目名称 | Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique | | 编辑 | Jean-Francois Le Gall | | 视频video | | | 概述 | Présentation concise et rigoureuse de la théorie du calcul stochastique.Traitement de cette théorie dans un cadre général adapté à la majeure partie des applications.Chapitres d‘introduction aux proce | | 丛书名称 | Mathématiques et Applications | | 图书封面 |  | | 描述 | .Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l‘intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l‘intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d‘Itô, le théorème d‘arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique..This book offers a rigorous and self-contained approach to the theory of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Itô‘s formula, the optional stopping theorem and the Girsanov theorem are treated in detail including many important applications. Two chapters are devoted to general | | 出版日期 | Textbook 2013 | | 关键词 | formule d‘Itô; intégrale stochastique; mouvement brownien; semimartingale; équation différentielle stoch | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6 | | isbn_softcover | 978-3-642-31897-9 | | isbn_ebook | 978-3-642-31898-6Series ISSN 1154-483X Series E-ISSN 2198-3275 | | issn_series | 1154-483X | | copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 |
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书目名称Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique影响因子(影响力)
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发表于 2025-3-21 16:42:17
