| 书目名称 | Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken |
| 编辑 | Peter Grundke |
| 视频video | |
| 丛书名称 | Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel eignen sich Modelle, die unter der Annahme der Arbitragefreiheit eine präferenzfreie Bewertung ermöglichen. Allerdings weichen die bislang entwickelten Ansätze hinsichtlich der Bewertungsidee und des notwendigen Dateninputs von einander ab...Peter Grundke untersucht, inwieweit sich die Bewertungsergebnisse, die in den vorliegenden Modellansätzen generiert werden, in Bezug auf Höhe und Sensitivität gegenüber Einflussfaktoren unterscheiden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse ratingbasierter Bewertungsmodelle. Ausgehend von einem einfachen Grundmodell vergleicht der Verfasser Annahmen und Implikationen systematisch mit empirischen Befunden. Zur Überwindung konstatierter Defizite entwickelt er verschiedene realitätsnähere Modellvarianten. Zudem bewertet er zahlreiche Kreditderivatformen in einem ratingbasierten Modellkontext. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.. |
| 出版日期 | Book 2003 |
| 关键词 | Arbitrage; Bewertung; Bonität; Derivate; Intensitätsmodelle; Kredit; Kreditderivat; Kreditderivate; Kreditpo |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97847-9 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-9111-7 |
| isbn_ebook | 978-3-322-97847-9 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2003 |
发表于 2025-3-21 16:36:39
