| 书目名称 | Martingale in diskreter Zeit | | 副标题 | Theorie und Anwendun | | 编辑 | Harald Luschgy | | 视频video | | | 概述 | Einzigartiges Buch zu zeitdiskreten Martigalen, kein vergleichbares Buch in der deutschsprachigen Literatur.Liefert umfassenden Zugang zur Theorie der zeitdiskreten Martingale.Spezielle Kapitel über A | | 丛书名称 | Masterclass | | 图书封面 |  | | 描述 | Dieses Lehrbuch bietet neben einer umfassenden Darstellung der Theorie der Martingale in diskreter Zeit auch ausführliche Anwendungen. Die behandelten Themen reichen von klassischem Material über Zerlegungen von stochastischen Prozessen und Submartingalen, quadratische Variation und quadratische Charakteristik, Kompensatoren und Potentiale, Stoppzeiten und gestoppte Prozesse, Ungleichungen, Konvergenz und lokale Konvergenz, starke Gesetze der großen Zahlen, Gesetze vom iterierten Logarithmus und den Zusammenhang mit Markov-Prozessen bis zu neueren Ergebnissen über exponentielle Ungleichungen, einen stabilen zentralen Grenzwertsatz mit exponentieller Rate und die optionale Zerlegung universeller Supermartingale. Die Anwendungen betreffen etwa das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, Verzweigungsprozesse und stochastische Approximationsalgorithmen. Mehr als 170 Übungsaufgaben ergänzen die Darstellung. In der deutschsprachigen Literatur findet man kein vergleichbares Buch.. | | 出版日期 | Textbook 2013 | | 关键词 | Austauschbare Prozesse; Optionspreistheorie; Stochastische Approximationsalgorihmen; Verzweigungsprozes | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-29961-2 | | isbn_softcover | 978-3-642-29960-5 | | isbn_ebook | 978-3-642-29961-2Series ISSN 2731-3557 Series E-ISSN 2731-3565 | | issn_series | 2731-3557 | | copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 |
The information of publication is updating
|
|
发表于 2025-3-21 16:38:32
