| 书目名称 | Marktrisiken | | 副标题 | Portfoliotheorie und | | 编辑 | Jürgen Kremer | | 视频video | | | 概述 | Bietet einen eingängigen Zugang zur Quantifizierung von Marktrisiken.Enthält zahlreiche Aufgaben mit Lösungen sowie separate Erläuterungen zu Begriffsbildungen und Zusammenhängen.Knapp aber dennoch gu | | 图书封面 |  | | 描述 | .In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. .Risiko. wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite. Für arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle lassen sich optimale Kapitalanlagen alternativ auch mithilfe von Wahrscheinlichkeitsdichten formulieren, was im zweiten Kapitel ausgeführt wird. Im dritten Kapitel wird das Risikomaß .Value at Risk. vorgestellt, das denjenigen Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit übertroffen wird. Der .Value at Risk. ist unempfindlich gegenüber der Verteilung der hohen Verluste und er ist nicht subadditiv. Die Formulierung von Eigenschaften, die ein gutes Risikomaß haben sollte, führt zum Konzept der .kohärenten Risikomaße., die im vierten Kapitel zusammen mit ihrem wichtigsten Vertreter, dem .Expected Shortfall., vorgestellt werden...Am Ende jedes Kapitels finden Sie – neben passenden Übungsaufgaben – einen Abschnitt .Das Wichtigste im Überblick., in dem die wesentlichen B | | 出版日期 | Textbook 2023Latest edition | | 关键词 | Portfoliotheorie; Risikomaße; Value at Risk; Expected Shortfall; Finanzmathematik Aufgaben; Finanzmathema | | 版次 | 2 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-67146-7 | | isbn_softcover | 978-3-662-67145-0 | | isbn_ebook | 978-3-662-67146-7 | | copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2023 |
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发表于 2025-3-21 19:53:17
