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Titlebook: Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle; Mit einer empirische Thomas Rüdel Book 1989 Physica-Verlag Heidelberg 1989 Integration.Regression

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发表于 2025-3-21 17:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
书目名称Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle
副标题Mit einer empirische
编辑Thomas Rüdel
视频videohttp://file.papertrans.cn/545/544351/544351.mp4
丛书名称Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
图书封面Titlebook: Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle; Mit einer empirische Thomas Rüdel Book 1989 Physica-Verlag Heidelberg 1989 Integration.Regression
描述In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß trotz seines teilweise techni
出版日期Book 1989
关键词Integration; Regression; simulations; Ökonom; Ökonometrie
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-642-99753-2
isbn_softcover978-3-7908-0441-6
isbn_ebook978-3-642-99753-2Series ISSN 1431-2034
issn_series 1431-2034
copyrightPhysica-Verlag Heidelberg 1989
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发表于 2025-3-21 23:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 02:06:24 | 显示全部楼层
,Schätzverfahren für kointegrierte Zeitreihen und ihre Eigenschaften, gleichzeitig verschiedene Verfahren an, die Parameter des zugrundeliegenden multivariaten stochastischen Prozesses zu schätzen. Das Schätzproblem ist jedoch keineswegs trivial. Interessante Probleme entstehen vielmehr aus der Tatsache, daß die langfristigen (Kointegrations—) und kurzfristigen (“Dyn
发表于 2025-3-22 06:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 11:22:07 | 显示全部楼层
,Kointegration und die ökonometrische Erklärung der Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland,nd Testverfahren für kointegrierte Variablen illustriert. Dabei wird sich zeigen, insbesondere bei den Tests, daß in der Praxis durchaus mit unklaren oder widersprüchlichen Ergebnissen gerechnet werden muß. Dies ist allerdings kein spezielles Problem von Kointegrationstests, sondern tritt auch bei d
发表于 2025-3-22 15:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 20:54:12 | 显示全部楼层
,Schlußbemerkungen,ht angesprochen worden. Der Verfasser hofft, daß die damit verbundene Beschränkung eine Beschränkung auf das Wesentliche war. Besonders bei Verwendung von Daten mit komplizierter Saisonstruktur entstehen jedoch Probleme, die sich nicht nahtlos in die hier vorgestellte Theorie einfügen. Hier besteht
发表于 2025-3-22 22:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 02:35:51 | 显示全部楼层
Thomas Rüdelcal metallography, and electron microscopy methods. The crystallization occurs as a single-stage process starting preferably on the surface of casting voids in the sample volume and on the outer sample cutting planes. The linear crystal growth velocity of crystallizing cells was measured at several
发表于 2025-3-23 08:51:16 | 显示全部楼层
Thomas Rüdelcal metallography, and electron microscopy methods. The crystallization occurs as a single-stage process starting preferably on the surface of casting voids in the sample volume and on the outer sample cutting planes. The linear crystal growth velocity of crystallizing cells was measured at several
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