| 书目名称 | Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen |
| 副标题 | Auswirkungen von Akt |
| 编辑 | Michaela Beinert |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/542/541296/541296.mp4 |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Nach den Börsencrashs der jüngsten Vergangenheit ist es naheliegend, bei der Modellierung von Aktienkursverläufen extreme Kursänderungen innerhalb einer kleinen Zeitspanne - sogenannte Kurssprünge - zu berücksichtigen. Dazu eignen sich insbesondere Sprung-Diffusionsprozesse, die zudem die empirisch zu beobachtende Spitzgipfligkeit und Schiefe von Renditeverteilungen beschreiben können. Michaela Beinert zeigt, daß für deutsche Aktien und deutsche Aktienindizes die Sprungkomponente ökonomisch und statistisch signifikant ist. Der Einfluß des Kurssprungrisikos auf den Optionswert erweist sich dann als substantiell, wenn die relative Risikoaversion des repräsentativen Marktteilnehmers deutlich über der bei einer logarithmischen Risikonutzenfunktion liegt. |
| 出版日期 | Textbook 1997 |
| 关键词 | Aktien; Aktienindex; Aktienmarkt; Aktienrendite; Aktienrenditen; Bewertung; Black und Scholes; Börse; DAX; Fu |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-99723-4 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-6281-0 |
| isbn_ebook | 978-3-322-99723-4 |
| copyright | Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1997 |
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2025-8-12 09:16
发表于 2025-3-21 18:21:50
