Titlebook: Kreditrisikotransfer; Moderne Instrumente Bernd Rudolph,Bernd Hofmann,Klaus Schäfer Textbook 20071st edition Springer-Verlag Berlin Heidel

PALL

https://doi.org/10.1007/978-3-540-73056-9Asset Backed Securities; Banken; Bewertung; Derivate; Finanzmärkte; Folgen; Kreditderivate; Kreditinstitute

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Zur Notwendigkeit neuer Instrumente im Kreditrisikomanagement der Banken,chen Branchen und Größenordnungen der Kreditnehmer in den vorgegebenen Einzugsgebieten oder an den für die Markterschließung gewählten Wirtschaftsräumen. Die Fokussierung auf relativ eng definierte Kreditnehmergruppen ermöglicht in der Marktbearbeitung und Risikoeinschätzung Vorteile bei der Auswahl

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Kreditderivate als Instrumente des Kreditrisikotransfers,der alternativ und in vielen Situationen effizienter über derivative Finanzinstrumente erfolgen. Durch den Einsatz derivativer Finanztitel ist es möglich, die Marktpreisrisiken separat von den Basisinstrumenten zu handeln. So partizipiert beispielsweise der Terminkäufer eines Rententitels (long forw

贪婪性

Einsatzfelder und Variationen von Kreditderivaten,thetischen Instrumente differenziert. Bei synthetischen Verbriefungen erwirbt der Risikokäufer die gewünschten Risikokomponenten mit Hilfe von Kreditderivaten, so dass hier ein erstes wichtiges Einsatzfeld der im Kapitel 4 vorgestellten Kreditderivate zu nennen ist. Solche Konstruktionen werden in A

剧本

Bewertungsmodelle,des Risikos eingegangen. In Kapitel 6.2 werden anhand von Arbitrageüberlegungen Preise für Kreditderivate hergeleitet. Diese modellunabhängige Bewertung (auch Hedge-Based Pricing genannt) liefert Approximationen für die Bewertung von Kreditderivaten und vertieft das Verständnis der betrachteten Inst

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