Titlebook: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle; Eine mathematische E Marcus R. W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn Textbook 20061st edition View

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Ibd810

n Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.978-3-8348-9144-0

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机制

geometry results from a specific choice of the form of the Finslerian metric function. It would be natural to isolate, for the most careful study, those subtypes of Finsler spaces which are nontrivial, yet sufficiently simple for the purposes of particular applications. Such an isolation can be achi

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to the field written by the editors. In the philosophical part of his work Finsler develops his approach to the paradoxes, his attitude toward formalized theories and his defense of Platonism in mathematics. He insisted on the existence of a conceptual realm within mathematics that transcends forma

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troduction to the field written by the editors. In the philosophical part of his work Finsler develops his approach to the paradoxes, his attitude toward formalized theories and his defense of Platonism in mathematics. He insisted on the existence of a conceptual realm within mathematics that transc

商业上

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,Märkte und Produkte,t mit deutlichem Bezug zur jeweiligen wirtschaftlichen Bedeutung und ohne die Voraussetzung weitreichender finanzmathematischer Zusammenhänge. Ziel ist es, die in den nachfolgenden Kapiteln vorgenommene finanzmathematische Behandlung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen durch eine detaillier

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Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie,werden. Der grundlegende Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, ist das ., welches in der modernen Finanzmathematik seit den fundamentalen Arbeiten [76, 77, 78] von . & . (1979) und von . & . (1981/1983) die theoretische Basis für die Bewertung aller Arten von Finanzinstrumenten, insbesondere Derivate