书目名称 | Kreditderivate und Kreditrisikomodelle |
副标题 | Eine mathematische E |
编辑 | Marcus R. W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn |
视频video | |
概述 | Aktuelle Methoden der Kreditrisikomodellierung verständlich und praxisnah |
图书封面 |  |
描述 | Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen. |
出版日期 | Textbook 20061st edition |
关键词 | Analysis; Arbitragetheorie; Bankgeschäft; Copulas; Jump Diffusion Prozesse; Kreditderivate; Kreditrisiko; M |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9144-0 |
isbn_ebook | 978-3-8348-9144-0 |
copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 |