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Titlebook: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle; Eine mathematische E Marcus R. W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn Textbook 20061st edition View

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发表于 2025-3-21 16:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
书目名称Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
副标题Eine mathematische E
编辑Marcus R. W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn
视频video
概述Aktuelle Methoden der Kreditrisikomodellierung verständlich und praxisnah
图书封面Titlebook: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle; Eine mathematische E Marcus R. W. Martin,Stefan Reitz,Carsten S. Wehn Textbook 20061st edition View
描述Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.
出版日期Textbook 20061st edition
关键词Analysis; Arbitragetheorie; Bankgeschäft; Copulas; Jump Diffusion Prozesse; Kreditderivate; Kreditrisiko; M
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-8348-9144-0
isbn_ebook978-3-8348-9144-0
copyrightVieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006
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发表于 2025-3-21 23:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 03:37:31 | 显示全部楼层
Portfoliomodelle,Zu Beginn von Kapitel 1 wurden bereits die verschiedenen Arten von Risiken dargelegt, denen sich eine Bank beim Eingehen von Gescähaften ausgesetzt sieht. Wir werden in diesem Kapitel die Verfahren zur mathematischen Modellierung und Messung von Kreditrisiken im Portfoliozusammenhang näher behandeln.
发表于 2025-3-22 05:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 10:53:26 | 显示全部楼层
,Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen,ier kurz angerissen werden. Dies kann und soll hier jedoch nur der Veran schaulichung dienen, für tiefergehende Erkenntnisse sei auf Nelsen (2006) [.] oder auch Cherubini et al. (2004) [.] sowie die darin erwähnte Lite ratur verwiesen.
发表于 2025-3-22 16:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 19:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 00:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 03:10:29 | 显示全部楼层
Textbook 20061st editionAnwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risi
发表于 2025-3-23 08:17:43 | 显示全部楼层
Zufallsvariablen und stochastische Prozesse,mmen gesetzten) . liegt in der . .. Uns interessieren ganz spezielle Maβe ℙ für die Mengen ., wobei es in der Regel nicht notwendig ist, die vollständige Potenzmenge zu betrachten. Statt dessen genüt es, ein Mengensystem zu betrachten, welches drei grundlegende Eigenschaften erfüllt:
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