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Titlebook: Garnets / Granate; H.P.J. Wijn Book 1991Latest edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1991 iron.magnetism.metals.transition element

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楼主: fitful
发表于 2025-3-23 09:58:24 | 显示全部楼层
https://doi.org/10.1007/b43782iron; magnetism; metals; transition element
发表于 2025-3-23 14:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 21:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 01:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 05:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 08:35:42 | 显示全部楼层
Fragestellungen und Hypothesen,enewable share in the national energy mix are key goals of energy policy. Although the energy intensity of the Italian economy is among the lowest in western countries, there is room for further improvements pursuing economic growth without increasing the energy use (decoupling). Indeed the high Ita
发表于 2025-3-24 12:25:55 | 显示全部楼层
Susan Bressmantion and social peace processes with the recognition and reparation of victims. Restitution, compensation, rehabilitation, and guarantees of non-repetition have been modalities within the concept of comprehensive reparation by the United Nations. This comprehensiveness implied establishing the right
发表于 2025-3-24 15:56:50 | 显示全部楼层
Elaine Ward. Die Globalisierung der Märkte und ein unaufhaltsamer technologischer Fortschritt haben in den letzten Jahren zu einer Verschärfung des Wettbewerbs geführt. Dieser Wettbewerbsdruck zwingt die Unternehmen auf der einen Seite, ihre Stellung auf angestammten Märkten gegenüber neuen Konkurrenten zu beh
发表于 2025-3-24 21:46:19 | 显示全部楼层
B. D. Duncan,K. N. Ghiachland grundsätzlich verboten.. Grund dieses Verbots waren die durch Kursstürze an den Aktienmärkten ausgelösten Unternehmenszusammenbrüche während der Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 bis 1931, hervorgerufen durch zahlreiche Aktienrückkäufe zum Zweck der Kurspflege. Dagegen war der Erwerb eigene
发表于 2025-3-24 23:51:04 | 显示全部楼层
Friedrich Müller,Otto Seifertle random variable with zero mean and unit variance, .. is an observable .-vector-valued variable, and .. and .. are, respectively, unobservable scalar and .-vector-valued parameters. No model (stochastic or nonstochastic) is assumed for the .. or ..; instead they are assumed to be smoothly varying
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