| 书目名称 | Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen |
| 副标题 | Traditionelle versus |
| 编辑 | Günter Grimm |
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| 描述 | Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien.Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen. |
| 出版日期 | Textbook 1997 |
| 关键词 | Algorithmen; Finanzwirtschaft; Kursprognose; Wechselkurse; Wechselkursprognose; Wirtschaft; neuronale Netz |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-05677-5 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-6551-4 |
| isbn_ebook | 978-3-663-05677-5 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 |
发表于 2025-3-21 17:56:31
